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商品訊息功能:

商品訊息描述:

本書論述統計套利的歷史,描述了從八0年代開始,這項策略自摩根史坦利誕生的第一天,一直到考驗重重的二十一世紀初期;本書也詮釋了統計套利如何運作的方式,以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果,以及八年來操作統計套利避險基金的經驗,寫成本書,對於統計套利二十餘年的發展,作了完整的回顧。

2000年之後,統計套利在市場中可說是歷經了一場,非常具有戲劇性的動態變化過程。雖然時局艱困,但由於在演算法交易方面的發展,因此又再度為統計套利的復甦,帶來了一股新希望。股價的動態變化,似乎浮現出新的價格支撐模式,而且某些舊的模式,好像也重新恢復了效用。這對於敏銳的統計套利者來說,等於又出現了很多可獲利的機會。

本書充滿了許多創新的訊息與專家的忠告;不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者,或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略,想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說,本書所包含的重要分析,極具吸引力。

本書特色

介紹配對交易(pairs trading)的概念,並詳細說明其主要特性。

針對一般的投資組合,簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均,到複雜的動態因素分析等等,說明了這幾個流行的時間序列模型。

在進行反轉交易時,對於可利用機會的大小,如何進行量化,本書提出了重要說明。

在2000年時,統計套利方法受到了重重的挑戰,而2002至2004年期間,統計套利的報酬更出現災難性的下跌,本書對於這些問題背後可能的原因,進行了特性上的描述。

說明在技術進步的發展下,統計套利如何透過演算法交易的方式而出現了復甦的跡象

本書為實際模型的建立,提供有價值而深入的見解。

作者簡介

ANDREW POLE

專攻計量交易策略與風險管理,目前是 TIG 顧問公司LLC(紐約註冊的投資顧問公司)的總經理(Managing Director)。 本書是作者的研究成果,以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的合著者之一。

商品訊息簡述:

  • 譯者: 藍子軒
  • 編者: 柴慧玲
  • 出版社:寰宇 商品購買

    新功能介紹
  • 出版日期:2009/01/20
  • 語言:繁體中文


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下面附上一則新聞讓大家了解時事

美?砸3.3億 搶攻石塑地板家用市場

(中央社記者韋樞台北20日電)國際塑膠地板製造業大廠美喆國際董事長陳本源今天宣布,投資大陸東莞石塑地板(SPC)產線,總投資金額新台幣3.3億元,最快明年第2季量產,並盼占明年全年營收5%。

美喆-KY今天宣布將投資石塑地板SPC( Stone Plastic Composite)產線,並結合美喆豪華乙烯基地板材料LVT(Luxury Vinyl Tile)研發技術打造市場上最高端的石塑地板新產品,搶攻全球家用塑膠地板市場。

陳本源表示,看好未來SPC石塑地板產品在市場上具有極高性價比優勢,不論在產品柔性、隔音、防火、超耐磨等功能性上皆有更佳的表現,業務開拓上將採取ODM以及自有品牌雙路並進策略,預計新產線總投資金額不超過約新台幣3.3億元(1100萬美元),最快將在明年第2季開始量產。

陳本源指出,SPC石塑地板產品因環保及專利鎖扣設計方便DIY施工特性,在全球家用市場已被定位為高級LVT產品,終端零售價格普遍在一般傳統LVT產品價格帶上緣,凸顯SPC產品在未來具備的市場開拓潛力。

他說,美喆自主研發的SPC石塑地板屬殺手級產品,除了一貫的立體對花壓紋技術的表面花色、環保材質研發與全球國際認證等關鍵強項上更增品質保證。

美喆累計今年前8月合併營收新台幣19.08億元,年減近23%,在歐洲主要客戶調整逐步回歸正常下單,以及中國自有品牌業務推動符合預期下,單月營收月增率已重回成長,下半年為產業傳統旺季,估計業績將較上半年明顯回升。

對於美中貿易戰影響,陳本源說,美喆仍持續與客戶共同觀察影響中,但從今年上半年營收來看,美國地區營收比重約19.7%,中國營收占比已快速提升到11.09%,加上美喆掌握立體對花壓紋技術、環保材質研發與全球國際認證等關鍵技術優勢,評估美中貿易戰對整體營運影響程度相當有限。(編輯:林沂鋒)1070920

父親節闖關活動 百組家庭齊告白

【台灣醒報實習記者蔣濬浩台北報導】「爸爸我愛你!」共計100組家庭5日齊聚台北孔廟,參與由台北市民政局所舉辦的「88愛無限大」父親節闖關活動暨園遊會,齊聲對爸爸說出「我愛你」。市長柯文哲表示,現代的爸爸不能只專注工作、賺錢,更要陪伴孩子成長,不能再有「男主外女主內」的刻板印象;而孩子未來除了分擔家庭經濟負擔外,也要多付出時間與父母親談心。

此次闖關活動融合孔廟特色,以儒家「禮、樂、射、御、書、數」為主軸,讓爸爸與孩子們攜手共同完成。活動以「禮」關做為開場,讓參與活動的爸爸替孩子們戴上狀元帽,象徵爸爸陪著孩子學習成長,接著孩子送上象徵爸爸的向日葵,一起大聲說出「爸爸我愛你」,現場氣氛感人,更有許多爸爸露出害羞表情。其他關卡如「樂」-演奏爸爸相關兒歌、「書」-毛筆書寫父親節金句、「射」-與父親一同學習古代投壺等,都讓現場親子們玩得不亦樂乎。

活動現場也規劃園遊會攤位,除了DIY「愛88領帶」、30秒刮鬍趣味體驗外,園遊會也邀請到婦女新知基金會、台灣性別平等教育協會等民間團體設攤宣導,藉由闖關活動、桌遊等方式,邀請爸爸們帶著小孩一同認識性別平等的概念。

此外,台北市政府所設立的男士成長暨家庭服務中心:「城男舊事心驛站」亦出席擺攤,除了介紹機構服務內容,也鼓勵市民爸爸們適當抒發情緒,促進心理的健康。

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侯協興的生活時報

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